Statistická analýza vývoje cen vybraných druhů akcií

Základní informace

Název práce: Statistická analýza vývoje cen vybraných druhů akcií

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 106 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0041 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Předmětem zkoumání předložené diplomové práce jsou analýzy vývoje kurzů akcií a následné předpovědi jejich budoucích hodnot prostřednictvím statistických modelů časových řad. Hlavním cílem bylo posouzení možnosti využití těchto modelů pro předpovídání akciových kurzů a posouzení vhodnosti jednotlivých skupin metod i vhodnosti jednotlivých modelů. Pro dosažení stanovených cílů byl navržen a realizován analytický postup zahrnující velmi rozsáhlé statistické zkoumání. Výsledky této analýzy ukázaly, že využití zkoumaných modelů může být přínosné, řada modelů je schopna poskytovat velmi kvalitní, v praxi využitelné předpovědi. Nejlepší výsledky byly získány byly získány na základě tzv. Box-Jenkinsových modelů, modelů exponenciálního vyrovnávání a prostřednictvím metody kombinování předpovědí individuálních modelů. Ve spojení s ostatními přístupy k odhadu cen akcií lze tyto metody ohodnotit jako velmi vhodný nástroj pro podporu rozhodování při investiční činnosti na akciovém trhu.

Klíčová slova

Akciový trh, Akcie, Akciový kurz, Analýza cen akcií, Trh cenných papírů, Burza cenných papírů, Ohodnocování akcií, Akciová analýza, Box-Jenkinsonova metodologie, Teorie efektivních trhů

Obsah

1. ÚVOD
2. CÍL PRÁCE A METODIKA
3 ZÁKLADNÍ POJMY
3.1 AKCIE
3.2 TRH CENNÝCH PAPÍRŮ
3.2.1 Burza cenných papírů Praha
3.2.2 RM Systém
3.3 AKCIOVÝ KURZ
3.4 INDEXY AKCIOVÉHO TRHU
4 METODY OHODNOCOVÁNÍ AKCIÍ
4.1 FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA
4.2 TECHNICKÁ AKCIOVÁ ANALÝZA
4.3 PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA
4.4 TEORIE EFEKTIVNÍCH TRHŮ
5 STATISTICKÁ ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
5.1 METODY DEKOMPOZICE ČASOVÝCH ŘAD
5.1.1 Analytické vyrovnávání časových řad matematickými funkcemi
5.1.2 Metody exponenciálního vyrovnávání
5.1.3 Metoda klouzavých průměrů
5.2 BOX-JENKINSOVA METODOLOGIE
5.3 SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
5.4 KOMBINOVANÉ PŘEDPOVĚDI
5.5 KRITÉRIA POSOUZENÍ VHODNOSTI MODELU
5.6 FINANČNÍ ČASOVÉ ŘADY
6 ANALYTICKÁ ČÁST
6.1 VSTUPNÍ DATA
6.2 METODICKÝ POSTUP
6.2.1 Průzkumová analýza dat
6.2.2 Diagnostická analýza charakteru časové řady
6.2.3 Výstavba modelů a výpočet budoucích hodnot
6.3 ANALÝZA VYBRANÉ ČASOVÉ ŘADY
6.3.1 Průzkumová analýza dat
6.3.2 Diagnostika charakteru časové řady
6.3.3 Výstavba modelů výpočet předpovědí
6.4 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZPRACOVANÝCH ANALÝZ
6.4.1 Hodnocení průzkumové analýzy dat
6.4.2 Hodnocení diagnostiky charakteru časové řady
6.4.3 Hodnocení jednotlivých skupin metod
7 ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0041 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.